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传奇结束。

“量化之王”詹姆斯·西蒙斯去世，享年 86 岁

西蒙斯基金会5月10日宣布，该基金会联合创始人兼名誉主席詹姆斯·哈里斯·西蒙斯（James ）于2024年5月10日在纽约去世，享年86岁。

西蒙斯是一位屡获殊荣的数学家，也是量化投资领域的传奇人物。 40多岁时，他从学术界转向投资界，创立了文艺复兴科技公司（ ），开创了量化交易的先河并成为历史。 全球最赚钱的投资公司之一，也被誉为“量化之王”。

西蒙斯开创了投资决策的数学模型和算法，在文艺复兴科技公司留下了超越沃伦·巴菲特和乔治·索罗斯等传奇人物的辉煌业绩。 根据格雷戈里·祖克曼（ ）的《破解市场密码》一书，其旗舰基金 基金在 2018 年开始的一段时间内实现了 66% 的平均年回报率。

西蒙斯于 1958 年在麻省理工学院获得数学学士学位，并于 1958 年在麻省理工学院获得博士学位。 23 岁时，他在加州大学伯克利分校获得数学博士学位。离开学术界并决定尝试交易后，他于 1978 年 40 岁时创立了文艺复兴科技公司。

西蒙斯曾担任纽约石溪大学数学系主任，他的数学突破对弦理论、拓扑学和凝聚态物理等领域具有重要意义。

全球投资圈有一种说法，量化对冲基金有两种，一种叫文艺复兴科技，一种叫其他。

文艺复兴科技位于纽约长岛石溪小镇，人口不到2万，距离华尔街一个多小时车程。 有句话说：要想成为主流，就必须跳出主流。 复兴科技公司是基金行业的非主流公司。 除首席交易员有金融背景外，其他员工均不从事金融工作。 有科学家、数学家、物理学家和统计学家。 他们擅长计算机编程，而且大多数都是医生。

数学大师

1938年，詹姆斯·西蒙斯出生于美国波士顿牛顿。

高中毕业后，西蒙斯考入麻省理工学院数学系，师从著名数学家安布罗斯（）和辛格（IM）。 他是个天才，大一就达到了本科水平。 1958年获得学士学位后，他转学到加州大学伯克利分校。

1961年，23岁的西蒙斯获得博士学位，并于当年被聘为哈佛大学数学系教授。 两年后，这位天生的冒险家进入了美国国防部下属的国防逻辑分析协会，从事代码破解工作。 不久之后，为了反对越南战争，他回到学术界并成为石溪大学数学系主任。

1974年与中国著名数学家陈省身共同发表论文《典型群与几何不变量》，并创立了著名的陈-西蒙斯定理（Chern-）。 这一几何定律对理论物理具有重要意义，广泛应用于从超重力到黑洞等领域。

西蒙斯还与石溪大学的杨振宁合作过。 当时，杨振宁已经因“宇称不守恒”获得了诺贝尔奖。 他试图建立更大的规范场理论，但在一些数学细节上遇到了困难。 西蒙斯出面帮助他扫清障碍，帮助他建立了现代物理学的基石杨-米尔斯理论。

23岁取得博士学位的数学研究员、26岁转战情报界的密码破译特工、30岁重返学术界并荣获数学系主任的七年后几何学最高奖。 可以说，在进入投资领域之前，詹姆斯·西蒙斯就已经在数学领域获得了殿堂级的声誉。

击败巴菲特

每个人都知道巴菲特，但很少有人知道詹姆斯·西蒙斯。

1978年，西蒙斯离开石溪大学并开设了一家私人投资基金。 与大多数关注市场基本面的投资者不同，西蒙斯的投资策略充满了数学理论。 他建立了大量可用于实际股票投资的数学模型。 这些模型主要利用历史数据的统计来找出金融产品价格与经济状况、市场、技术等各种指标之间的数学关系，从而发现市场。 小额盈利机会。

随着经验的不断增加，西蒙斯对投资越来越得心应手。 1982年，西蒙斯创立了文艺复兴科技公司。 1988年， 推出了第一款基金产品—— Fund。

与巴菲特的“价值投资”不同，西蒙斯依靠数学模型和计算机来管理他的巨额资金，利用数学模型捕捉市场机会，计算机做出交易决策。 他自称“模型先生”，认为模型相比个人投资能够有效降低风险。

西蒙斯公司的大部分员工都是数学、物理、统计学等领域的顶尖科学家，而且公司从不聘用商学院毕业生或华尔街专业人士，这在美国投资公司中是绝无仅有的。

然而，他依靠这些“怪胎”专家使用定量策略来筛选来自巨大市场的数据，找到统计关系，并找到预测商品、货币和股票市场价格波动的模式。

从1988年到2019年，西蒙斯的基金年化回报率为39%（费用前回报率为66%！该基金收取5%的管理费和44%的业绩激励，规模为100亿美元），这样迄今为止，投资业绩在世界上是无与伦比的。 相比之下，巴菲特从1965年到2018年的年均净资产增长率为21%，索罗斯的量子基金从1969年到2000年的年均回报率为32%。

与巴菲特的价值投资和长期持有完全相反，西蒙斯创造了“壁虎交易法”。

“壁虎式投资法”是指投资时进行短期方向性预测，依靠交易多个品种在短期内进行大量交易来获利。 用西蒙斯的话说，“交易应该像一只壁虎，平时趴在墙上一动不动。一旦出现蚊子，它会迅速吃掉它，然后恢复平静，等待下一次机会。”

西蒙斯本人非常提倡短线套利和频繁交易。 “我们一直在买卖，通过活跃来赚钱。” 西蒙斯表示，他只寻找那些可以复制的小额盈利时刻，从不投入资金押注“市场最终会恢复正常”。

西蒙斯认为，每笔交易的损失不会很大，因为仓位会在短时间内平仓。 而在数千次交易之后，只要盈利的交易多于亏损的交易，总体结果就是盈利。

他巧妙地将数学理论运用到实际的股票投资中。 成功的秘诀主要有三个：针对不同市场设计量化投资管理模型； 以计算机计算为主导方法，消除人为因素干扰； 并在全球各个市场进行短期交易。

2021年1月1日，西蒙斯宣布退休，并辞去复兴科技董事会主席职务。 随后，他又专注于科学、教育等领域的慈善事业。 西蒙斯凭借巨额财富成立了一个基金会，每年为1000名纽约公立中学数学和科学教师提供1.5万美元的津贴。 该基金会已捐赠超过10亿美元。 此外，他还投入巨资支持自闭症药物的研发。

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