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2 Sigma表示，此举为公司部分资金带来了4.5亿美元的额外收入，这些资金主要由公司高管和员工投资。 同时，部分资金额外损失1.5亿美元，这些资金的损失主要是由客户责任造成的。 值得一提的是，该研究人员获得了约2350万美元（约合人民币1.7亿元）的巨额奖金。

据悉，美国证券交易委员会（SEC）（简称“SEC”）已开始调查此事。 此前，据公开报道，Two Sigma还向美国证券交易委员会提交了一份文件，披露公司两位联合创始人存在内讧，在公司管理等多方面存在较大分歧。 这一系列事件的发生，引发了投资者对Two Sigma的企业管理和内部控制的质疑。

华尔街量化巨头遭遇丑闻

据《华尔街日报》报道，近期，Two Sigma 卷入了交易丑闻。 该公司一名研究人员擅自调整对冲基金的交易模式，导致公司部分基金大额盈利，部分基金大额亏损，并受到美国证券交易委员会制裁。 满足新的监管审查。

报道称，该研究员名叫吴健，是总部位于纽约的Two Sigma公司的高级副总裁。 在致客户的信中表示，吴健擅自调整公司交易模式的目的是为了增加其个人报酬。 一年来，吴健分两个阶段对交易模式进行了改变。 直到今年夏天，公司高管发现公司多种交易模型之间的相关性高于预期，才意识到问题所在，而线索全部指向吴健。 目前，二西格码已让吴健休假。

据吴健（）简介显示，他于2011年获得清华大学工学学士学位，2017年获得美国康奈尔大学哲学博士学位。

据接近该公司的消息人士透露，吴健，中文名吴健，于2018年加入Two Sigma，目前负责阿尔法收入团队。 此前，他曾在康奈尔大学担任研究生研究员，并于 2016 年在 担任定量研究实习生。

2 Sigma透露，吴健通过调整交易模式给公司带来了总计6.2亿美元的意外收益和损失。 其中，部分由公司高管和员工投资的资金获得了4.5亿美元，而部分主要由客户投资的资金总共损失了1.7亿美元。

值得一提的是，此举给吴健个人带来了巨额奖金收入。 据此前网友报道，吴健今年在国内某社交平台上“悄悄炫富”，称自己“不敢发朋友圈，自己还太年轻，想找个没有钱的地方”。一看就知道他偷偷炫耀……“……”帖子显示，他2022年的薪水较往年暴涨，高达2350万美元（约合人民币1.7亿元）。

据悉，美国证券交易委员会正在调查此事。 据路透社报道，路透社试图联系 SEC，但 SEC 拒绝就此事发表评论，而 2 Sigma 也没有立即回应记者的要求。

他曾透露联合创始人之间存在内讧。

据官网介绍，Two Sigma是美国华尔街的一家量化对冲基金。 目前在全球拥有2000多名员工，管理总资产超过600亿美元。 该公司有两位创始人，约翰·奥弗德克（John ）和大卫·西格尔（David ），两人均师从华尔街量化基金“祖父”德·肖（David Shaw），即DE Shaw & Co.创始人。

然而，几个月前，Two Sigma 透露，两位联合创始人之间存在长期分歧。 两西格码向 SEC 提交的投资咨询业务运营报告显示：“公司内部存在一系列管理和治理挑战，公司管理委员会的合伙人始终无法就以下事项达成一致： ，包括：（1）管理层委员会成员和首席投资官的角色定位和权责界定。 （2）公司团队组织架构和管理架构的设计。 （三）公司治理和监督事项。 (4) 团队继任计划。”

两个西格码创始人之间的摩擦导致客户担心公司管理会受到不利影响，而吴健事件则增加了客户对公司内控问题的担忧。 然而，Two Sigma 在给客户的一封信中表示：“我们非常重视这个问题，并正在采取措施防止未来发生类似问题。”

模型是量化私募的核心

两个西格玛将吴健调整交易模型的行为描述为“故意不当行为”。 不过，也有知情人士对该公司的描述提出质疑，称吴健调整了二西格码模型的校准方法，但并未改变模型本身。 校准的变化可以被认为是更常规的调整，而不是对模型的主要调整。

但高级定量分析师 Aaron Brown 评论称，在经营良好的公司中，所有调整——无论是校准还是模型变更——都应遵守程序，以确保这些调整必须披露并得到相关人员的批准，“像两家公司这样的大公司Sigma 通常应该密切监控并充分了解其交易模式的所有变化。”

天算量化核心策略负责人何天英告诉记者，该模型是量化私募的核心，基于严格的算法和规则进行运作。 对于内控良好的量化私募，模型调整必须经过一系列严格的测试和审批流程，包括但不限于：技术验证、数据回测、效果验证、代码审查、风险评估、实盘比较、投票等赞同。 以及其他方面，以确保政策的有效性和流程合规性。

“未经授权的变更就像飞行中的飞机上随意更换零部件一样，可能会导致不可预测的严重后果。为了避免这种情况，需要在技术和流程层面加强控制。比如采用先进的版本控制系统，确保每一次变更都被记录，并设置访问权限，并明确操作系统并定期进行内部审查，以确保所有流程和控制措施得到遵循，并加强公司的风险控制管理体系。” 何天婴补充道。

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